中國(guó)金融體系指標(biāo)大全

 

銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在一般市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)壓力測(cè)試來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生劇烈變動(dòng)、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值大幅下降、發(fā)生意外的政治和經(jīng)濟(jì)事件或者幾種情形同時(shí)發(fā)生的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

 

在運(yùn)用敏感性分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，需要回答的問(wèn)題如：匯率沖擊對(duì)銀行凈外匯頭寸的影響，利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值或收益產(chǎn)生的影響等等。在運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇可能對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生最大影響的情景，包括歷史上發(fā)生過(guò)重大損失的情景（如1997年的亞洲金融危機(jī)）和假設(shè)情景。假設(shè)情景又包括模型假設(shè)和參數(shù)不再適用的情形、市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)的情形、市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的情形，以及外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導(dǎo)致重大損失或風(fēng)險(xiǎn)難以控制的情景。這些情景或者由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定，或者由商業(yè)銀行根據(jù)自己的資產(chǎn)組合特點(diǎn)來(lái)設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)壓力情景時(shí)，既要考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)等微觀因素，又要考慮一國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化等宏觀層面因素。 本@文$內(nèi).容.來(lái).自：中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om